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プロの原始的検証方法 / 恋の予感!?
2011.05.09 Monday 15:59
最近の新たな方法で検証に取り組んでいる。トレーダーインタビューズのプロとレーダーが面白いことを言っていたので、ただそれを真似てやってるだけだが...
彼はあまり多くの通貨ペアに手を広げず、独自の検証方法で優位性を見つけ出し、専業トレーダーとして飯を食べていっている。その独自の検証方法とは、大変原始的なやりかたで、ForexTesterを開いて、インディケータを何も表示させずに、10年分の1時間足を早送りで流す。よく観察をしたあとに、今度は1つだけインディケータを表示させ(例えば、一目の遅行線だけとか)足との絡みを10年間分観察。その後にまた別のインディケータだけ(例えば200SMAとか)で足との絡みを10年分観察。それぞれの使用するインディケータにもよるが、一通り観察したあとは、複数のインディを表示させ、もっと細かく四半期ごとに分析していくとのこと。なんか初心者が飛びつきそうなことも言ってたな。彼のシステム(いくつかの方法という言い方をしていた)は勝率9割以上とのこと。話し方から自信のなさげな20代の若者トレーダーだったが、このバックテスト部分のインタビューにおいては、声を裏返して「たいていの人は検証する時、いい加減になってしまい、まともな検証ができていない」と怒っていた。(笑)
裸チャートをマスターするためには、こういった原始的な検証がもしかしたら必要なのかもしれないと思い、USD/JPY10年間分のデータと格闘中。そんな理由でブログ更新も滞っていた訳だ。
週足ピボットの関係が見たかったので始めてみたものの、まだ3年分くらいしか終わっていない。

その理由が、何か最近浮かれていて、あまり集中が出来ないのだ。
もう30代の折り返し地点が近いオッサンにもかかわらず、恋をしてしまったようだ。しかもその相手が学生時代からおよそ10年間も連れ添っている妻に恋をしてしまっている。先月から1ヶ月間、日本に帰っているのだが、帰ってくる日が近づくにつれて、ソワソワしている。その感覚が10代、20代前半のころの恋をしている時とそっくりだ。こんな気持ちを、今妻に対して持つことが出来るなんて、ある意味幸せかも。実は、最近まであることで遠距離バトルをしていたが、先日、劇的な仲直りをしたばかり。それもあるのかもしれない。普段しないのに、部屋の掃除(バスルームやキッチンまで)や、洗濯物をたたんだり、あとはプレゼントを買いに行ったり。最近、母の日があったばかりなのでそれを口実にしている。あさって戻ってくるが、子供達よりも先に抱きしめてあげたい。もうとにかくメロメロだ。

トレーダーはメンタル状態でネガティブなものだけでなく、ポジティブ(恋はポジティブのはず)なものも影響するように思う。勝ちすぎの状態で興奮状態になり、その結果欲をだすことについては触れていたが、バン師匠は恋については、あまり突っ込んで話してなかったなー。おそらく二次災害的な影響があるのかもなー。

本当はこんなことしてる場合でもないんだけど。Ciscoのテスト日が刻々とせまっているのは知らないふり。あー怖い。
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プロトレーダの教え:相場における5つの力
2011.04.23 Saturday 15:25
今日は、相場における「5つのちから」を学んだ。全て知っていたことだけど、体系的に並べて考えたことがなかった。

1.Direction(方向)
上昇しているのか、下落しているのか、横ばいなのか。

2.Momentum(運動量)
との位の値幅又はボリュームがあるのかといったところだろう。その他にはオシレータで測定するものもこれに当てはまるはず。

3.Cycle(サイクル)
レンジで言ったら底か天井かと言ったところ、またボラティリティのサイクルとかも当てはまるはず。

4.Support and Resistance(支持線と抵抗線)
これは支持線と抵抗線の強度。強いのか弱いのか。

5.Fractal(自己相似性をもつ図形)
この単語は分からなかったので辞書を調べると、上記のとおりだった。なんだかよく分からないかもしれないが、ポイントは別の時間足でも同じような状況かどうか。

興味深かったのは、支持線・抵抗線がどのくらい弱いのかという考えだ。
どのくらい強いかを確認することはしていたが、どのくらい弱いか確認していると言っていたので、妙に納得してしまった。
いまちょうど、そのあたりに焦点をあてていたので、興味が湧いてきた。
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月足チャート? / 続・裸チャート
2011.04.20 Wednesday 16:18
飛行機に乗って目的地に到着するときにいつも感じることがある。窓から着陸する街を見ていると、近づくにつれて道路を走っている車が見えてくる。まるでミニカーが走っているようで、人間がいかに小さな存在なのか気づいてしまう。

最近、専業トレーダーのインタビューを聞いていて、なんと月足チャートをみているトレーダーがこの世に存在していたことが分かった。足の数からサンプル不足だと思って、最初から相手にもしていなかったチャートだが、ふとシミュレータで流して月足の動きを見てみた。一通り見てから、30分足チャートを隣に並べて表示させてみることにした。

冒頭の飛行機からみた車はここからきている。短い時間足で大きく動いたように見えても、月足では鼻糞のような動きでいかに小さなことに注意してチャートを見ていたか恥ずかしくなってしまうくらいだ。これが1分足とかになると、バクテリアの世界、いや原子の世界となってしまうのだろう。スキャルピングってなんなんだろう、バクテリア??スプレッドとか手数料を考えても、合理的に見えなくなってきた。期待値がプラスであれば文句ないんだろうが。。。

まずノイズについて、時間足を短くすればするほど、ノイズのような動きが(ストップ狩りや指標発表だと思うが)多くなるように見える。時間足を長いのにしていけば、ノイズはなくなるのか?それは通貨ペアによって違うと思うけど、見た感じはYes。また、人によって、ノイズの定義も違ってくると思うが、自分の場合は抵抗線と支持線を引いてそこにうまく乗っかってくれないときだ。

まだ少しの通貨ペアしか確認できていないが、月足は結構素直だ。足も少ないし、ちょっとかわいくなってきた。自分の問題、というか多くのトレーダーの問題だと思うが、大局をつかめずに、おろおろしながらトレードしている人がほとんどだと思う。素直な月足ちゃんと仲良くなれば、おろおろしなくなるのかも。これを見て思ったけど、自信満々のスウィングトレーダはたぶん見てるんだろうな。

裸チャートにも最近慣れてきた。大局がつかめていれば、短い時間足でのノイズは気にならない。また専業トレーダの金言で「あはぁ!」してしまったが、このトレーダはエントリポイントを見つけることではなくストップロスを計算出来るポイントを探してから、エントリポイントを見つけるとのこと。なんかこれを聞いて、全てのインディケータから卒業できる自信がついた。ATRだけは欲しいところだけど...

さあさあ、いろいろ検証することが多くなってきた。楽しみだ。
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トレード関連の商材・書籍
2011.04.18 Monday 14:39
なんだか久々の更新だ。
更新がないときは、何かに打ち込んでるときか、本当に忙しいとき。
今回は前者。
ついにトレーダーインタビューズの永久アクセス権をゲットすることができた。
ティム・バウクイン。彼は警察官でありトレーダーである、変わった経歴の持ち主だ。彼は専業トレーダーに詳しいことを事細かにインタビューをして、それを公開している。まあ、言ってみれば「マーケットの魔術師 -庶民編-」といったところか。
そのアクセス権がずっと欲しかったのだが、1年間のアクセス権と永久アクセス権の2種類があり、もちろん永久アクセス権がほしかった。でも値段も3倍して、奥様の許しをもらえず撃沈。諦めきれなかったので、何度も説得。結局、1年間のアクセスであればという条件で口説き落とした。

絶対数自体が少ないだろうが、この世界の問題点はプロの声を聞くことがなかなか出来ない。昔、トレードシステムの会社で働いていたときに、担当のお客さんは皆商品先物のトレーダだった。トレーダをすべて一つに区分けしてしまうのは申し訳ないが(株もボンドも為替も先物も多分それぞれ違った性質があるはずだが)共通点を探すと、プロのトレーダはみな「とっつきづらい人」だった。几帳面なのかな?世の中の見方が違うんだろうな。ようは、情報のアウトプットが上手い人たちではないということだ。言葉が鋭いというか。喧嘩になりそうな。もちろん、全員が全員そうではないと思うが。

バン師匠が自分自身の立ち位置に対しておもしろい正当化をしていた。「私の天職はトレーダーではなくトレーダーを教えること。」サッカーの監督でも良くあることだが、名選手が名監督にはなることは約束されていないのだ。トレーダーを教えることに特化し研究を重ねるバンは、名監督のようなものだ。

話を戻すと、アウトプットすることに長けていないトレーダーが多いせいなのか、本物の情報が伝わってこない。じゃあ、プロと友達になればいいじゃんと言われるかもしれないが、自分のポリシーが邪魔をしてくる。無理にだれかと友達なろうとすることは出来ない。あわせて、利益を求めて知り合う友人等は信じていない。友達とは自然に集まってくるものだ。

だから、プロの生の声は貴重だ。トレーダーインタビューズの宣伝をしているわけではないが、アウトプットが苦手そうなトレーダーからティムが上手に情報を引き出しているのが分かる。シュワッガーさんには負けるだろうが。。。

こんなにオープンでいいの?という内容も中にはある。
いま、バックテストやMarket Profileで気になったインタビューがあったので、いろいろ調べたりテストをしているところだ。

それにしても、かなりお得な買い物だった。
ティムに感謝だ。
1年間アクセスを購入するために、サイトに行って購入ボタンをクリックしたのだが、クレジットカードの情報を受け取ってくれない。何度か試したが駄目だったので、ティムに電話するが、つながらず。後日、ティムからメールが入っていて、「今、丁度、永久アクセス権のセールをするために、トランズアクションが上手くいかなかったかもしれないから、もう1度試してみて。」とのこと。クレジットカードが原因であることがなんとなく分かっていたので、理由を説明すると、「セールは3日間しかしてないけど、君の場合はいつまでも待つよ。」とのこと。いーひとだ。結局少し待ってもらい、新しいクレジットカードで、永久アクセス権を1/3価格で購入することが出来た。めでたしめでたし。
ずっと狙っていたので、ものすごく嬉しい。
でも永久アクセスって一体いつまで?と不思議に思ったが、多分ティムが死ぬか、会社が倒産するかどちらかだろう。そのときはその時だ。

日本のトレーダ関連商材・書籍はもうはるか昔におさらば。続いてパン・ローリング。最近は中国人のトレーダーから譲り受けるPDFや音声ファイル。そしてついにトレーダーインタビューズ。
こうみると、日本の書籍は、トレーダーがもったいぶっているのか、記憶に残っていないほど役に立つものが少なかった。リンダ・ラリー(一人の人だと思っていた...)の緑の大きな本を読んだときは感動して涎をたらしてしまったのを今でも覚えている。頭が強いほうではないので、具体的な情報はいつも助かる。アメリカ万歳!! そういえば、あの国もとっつきづらい人が多いな。

トレーダーインタビューズを聞いて感じたことなどは、ブログにメモしていこうと思う。さー、楽しんでしまおう。
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