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パターンの識別
2010.02.05 Friday 14:26
 システム構築の際、トレードのコンセプトを選択する必要があるが、バン推薦のペリー・カウフマン著「Smarter Trading」という本を見つけることができなかった。あきらめて、カウフマンの別本「Trading Systems and Methods」を読むことにした。難しい言葉が使われていて最初は取っ付きづらかったが、なかなかいい本で慣れてくると興味深いことがたくさん載っていることが分かってきた。システムのコンセプトやTradeStationのプログラムまで、幅広く詳細にカバーしている。英語の本で600ページ以上なのだからかなりのボリュームで読み応えがある。まだ読み途中だが「パターンの識別」について記されている部分は大変興味深かった。大学で習った統計学でこんなのをやったのを覚えている。エクセルで過去10年分のUSD/JPYの日足データを加工して、1週間の陽線と陰線の出現パターンを図のように表現した。


ここでは、陽線と陰線の長さを考慮していないが、興味深い結果を得ることが出来た。いくつかの出現パターンは60%以上を示している。明らかにランダムではなく非効率な動きをしている。人間の心理が影響しているのだろうか。例えば、月曜日から木曜日まで全て「陰陰陰陰」で」パターンが出来ている場合、金曜日が「陰」になる確率は70%以上となっている。これは大まかな目安としてトレードに使えそうだ。システムに組み込んで検証する際のプログラミングが面倒そうだが...
さーどんどん本でも読んで、ブラッシュアップしていこーっと。

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