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雪合戦
2010.02.15 Monday 06:03
バンの雪合戦の話は大変分かりやすい。それだけでなくシステム構築する上で、非常に重要なことを教えてくれる。
彼は雪合戦に必要とされる雪で作られた防御壁(資本)が相手の投げてくる白い雪(勝ちトレード)を吸収して大きくなっていくのをトレードシステムに例えている。おもしろいのが、黒い雪(負けトレード)にあたるとその分だけ防御壁が削られ、場合によっては退場しなければならないはめになるという点だ。
興味深かったのが、雪のサイズ(損益の大きさ)と雪投げ頻度(トレード機会)の重要性だ。
お団子くらいの大きさの黒い雪が100個投げつけられてもビクともしないだろう防御壁が、お寺の鐘くらい大きい黒い雪一個が投げつけられればひとたまりもないだろう。勝率よりもリスクとリワードの大きさがキーポイントになるということは明らかだ。
また1日に5回100個のお団子雪が一斉に飛んでくるのと、5分に1回5個のお団子雪が飛んでくるのはどちらのほうがインパクトが大きいだろうか。答えは後者となるが、そのインパクトを1日合計で計算すると500個 vs 1440個となる。塵も積もれば山になるということだ。
この話を聞くと、リスクリワードレシオが優秀でなおかつ、短い時間枠でたくさんのトレード機会がみつかるシステムを探す必要がありそうだ。皆がみな難しいと言っているデイトレードしかないのかな? ただいま、テスト中。日足で方向を見つつ、5分足で逆張り。プログラムが難しいため、完全に検証できていないが、手動で検証した限りではなかなか良い結果が返ってきた。これに魔法の粉(ポジションサイジング)を振り掛けるだけで、大化けしてくれるかもしれない。聖杯がついに近づいてきた...と期待している。
人生を楽しむぞ。
| 魔術師ロバ | システム構築 | comments(0) | trackbacks(0) | pookmark |
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