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標準偏差
2009.06.01 Monday 22:07
 リスクを理解していない場合、それは非常に危険なものとなる。ではそのリスクをどのように理解できるのかが今日のレッスンだった。そのリスクを計測する方法の1つに標準偏差がある。
システムにもよるが、たいていのシステムは負けが続く期間が存在する。そのようなシステムであれが標準偏差は大変有益なリスク計測方法となる。
過去12か月のトレード口座の情報(前月の口座残高、引き出し/振込、損益、変化率)から標準偏差を算出する。図のとおり思ったよりも簡単にエクセルで作成できました。(変化率とSTDEV関数を使用して比較的簡単に算出可能)



この数値は0から100を超えるくらいの範囲で算出され、目安は次の通り。

「0.05」--------債券市場で9%のリターン
「3.18」--------株式市場で17.3%のリターン
「111.22」-----商品先物市場で4%のリターン(1年間で5回も口座を吹っ飛ばすことになるが)

アメリカの危険な商品先物のファンドのリスクレベルは9.07〜18.86とのことでした。

この標準偏差の素晴らしいところは、リスクの計測の中に資金管理も盛り込まれていることでした。
確かに、負けが続く場合にトレードをスローダウンさせるか、様子見にするか判断することができそう。

このコースがひと段落したら、検証をスタートする予定なので、その時に、このリスク測定を使わせてもらおう。あー明日も楽しい1日となりますように。

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