スポンサーサイト
2015.05.27 Wednesday

一定期間更新がないため広告を表示しています

| スポンサードリンク | - | - | - | pookmark |
破産確率
2010.11.18 Thursday 15:31
JUGEMテーマ:FX短期トレード(デイトレ・スイング)
下記の 破産確率とはある数学者が考案したものとのこと。システムの勝率とペイオフレシオで破産する確率を求めているけど。。。
バンのポジションサイジング本も破産確率について触れていた。ただし、破産確率だけではなく、目標達成率と合わせてシステムを評価している。最近、自分も使い出したSQN(SystemQualityNumber)が高ければ高い程、無茶なポジションサイジング手法でも目標達成率が高まり、破産確率も低くなるという結論に持っていっていた。まあ、バンが発見した評価方法を広めたい理由もあるのだろうけど。。。
破産確率と目標達成確率を見比べて興味深かったのは、破産確率が低いシステム(例えば2%)あっても、目標達成確率が(30%)であった場合、破産はしないけど、口座残高も増えていかないということになる。破産しないシステムだったら一見、良いシステムにみえるかもしれないけど、人間に与えられた時間は限られているので、目標を達成できないシステムは価値がないと思っている(そもそも詳細な目標を持ってトレードしている人自体少ないはず)。どうしてもお金を失いたくない人は定期預金に全額投入したほうかよっぽど賢いだろう。
何事にも当てはまるが、目標を達成するためには必ずリスクをとらなければならない。自分のとるリスクが大きければ大きいほど、劇的な結果として自分にかえってくる。でも失敗したい人間など存在しない。成功だけしていたいはず。この辺のバランスだろうな。
サッカー日本代表の岡ちゃん監督時代はなんか両極端だった。常に鬼プレスを仕掛けて惨敗ばかり繰り返していたW杯の前、それとは逆に自陣に引きこもる低リスクの守備戦術だったW杯本番。結局、守備戦術で結果を出せた岡ちゃんはすごいのだろうけど、バランスに欠けていたのは明らか。それでここにきてザッケローニ監督。彼の所信表明でバランスという言葉を口にしていた。経験値が高い人ほど、その大切さを理解しているのだろう。
トレードシステムでいうバランスは期待値と勝率、あとはドローダウンとポジションサイズだろうな。この絶妙なバランスの先に聖杯が待っているはず。待っててくれよ聖杯くん。


勝率
10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
ペイオフレシオ 0.2 100% 100% 100% 100% 100% 100% 98% 72% 6%
0.4 100% 100% 100% 100% 100% 95% 59% 7% 0%
0.6 100% 100% 100% 100% 96% 64% 12% 0% 0%
0.8 100% 100% 100% 99% 78% 26% 1% 0% 0%
1 100% 100% 100% 93% 50% 7% 0% 0% 0%
1.2 100% 100% 99% 78% 26% 2% 0% 0% 0%
1.4 100% 100% 96% 60% 12% 0% 0% 0% 0%
1.6 100% 100% 90% 41% 5% 0% 0% 0% 0%
1.8 100% 100% 81% 27% 2% 0% 0% 0% 0%
2 100% 99% 70% 17% 1% 0% 0% 0% 0%
2.2 100% 98% 58% 10% 0% 0% 0% 0% 0%
2.4 100% 95% 46% 6% 0% 0% 0% 0% 0%
2.6 100% 92% 37% 4% 0% 0% 0% 0% 0%
2.8 100% 87% 29% 2% 0% 0% 0% 0% 0%
3 100% 81% 22% 2% 0% 0% 0% 0% 0%
| 魔術師ロバ | システム検証・評価 | comments(0) | trackbacks(0) | pookmark |
スポンサーサイト
2015.05.27 Wednesday 15:31
| スポンサードリンク | - | - | - | pookmark |
Comment
name:
email:
url:
comments:
Trackback
http://marketwizard.jugem.jp/trackback/69
Search
Profile
Recommend
Category
Archive
Latest Entry
Recent Comment
Links
Admin
Calendar
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      
<< April 2017 >>
ロバのつぶやき
マーケット情報
Free Forex Charts: Forex Chart powered by CMS Forex
免責事項
証券や為替取引は元本が保障されている金融商品ではありません。 相場の値動きによっては、元本割れや予期せぬ損害を被る可能性もあります。 実際のトレードはご本人様の判断でお願いいたします。 当ブログを利用・参考にして被った金銭的及びその他いかなる損害につきましても、一切対応できかねます。 ご了承の程、よろしくお願いいたします。
Sponsored links
Mobile
qrcode
無料ブログ作成サービス JUGEM