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95%信頼区間
2009.06.02 Tuesday 21:20
信頼区間とは、平均値を中心とする正規分布の5%より95%の範囲の値のこと。たとえば勝率40%のシステムは何度かトレードすると約4割のトレードで勝つことが予測できるが、この「約」の部分を付け加えた理由は、必ずしも40%ぴったりになるとは限らないからだ。そこには、ほとんどの場合、プラスかマイナスでの誤差が生じる。この誤差の部分が収まる範囲を「信頼区間」と呼んでいる。トレード回数と勝率を使って、システムの95%信頼区間をエクセルで簡単に求めることができた。数式は以下の通り:

上限: A3+1.96*SQRT(A3*(1-A3)/(B3-1))
下限: A3−1.96*SQRT(A3*(1-A3)/(B3-1))

A3=勝率(例:0.4)
B3=トレード数(例:100回)

上限結果=0.4965
下限結果=0.3035

この結果の意味は、この40%のシステムでトレードした場合、最終的な勝率は上記の上限・下限の間に収まるようになるとのこと。バンによると勝率が35%のシステムで、信頼区間の上限が0.4以下の場合は、ほとんどの場合失敗するようだ。

そのほか、もし50%以上の勝率があるシステムで信頼区間に収まらない場合は、相場の格言に従っていないことが考えられる。

「損は落とせ、さらば利益は大ならん。」

では格言をもう1つ、
「言うは易く行なうは難し。」

そうです、難しいんだよね。これが。明日もがんばろーっと。
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