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カリブレーション?
2009.06.03 Wednesday 20:42
 「カリブレーション」ってなに??? これは初めて見た言葉。インターネットで調べたら、欧米の軍事など非常に高い精度が要求される産業において、製品が定められた基準に達しているかを測定するための方法とのこと。これをどのようにトレードにあてはめるのかというと、このカリブレーションという方法を用いて、あなたがどのくらいプランにしたがってトレードできるのかを測定することだ。エクセルで結構簡単に作れたので簡単に説明。

































まず、上の表は30回のトレードに対してそれぞれ5段階に自信度(自信あり="0.9"..... どちらに行くかわからない="0.5")を設定。そのうち15回勝利し、勝率は50%(0.5)になる。

続いて、ACLは"Average Confidence Level"の略で、エクセルの数式は以下の通り。
ACL=((B2*A2)+(B3*A3)+(B4*A4)+(B5*A5)+(B6*A6))/B7

Hit rateは全体の勝率を表していて、エクセル数式は以下の通り。
Hit rate=C7/B7

CB scoreは自信度の正確性が反映された数値で、エクセル数式は以下の通り。
CB score=(B2*(A2-D2)^2+B3*(A3-D3)^2+B4*(A4-D4)^2+B5*(A5-D5)^2+B6*(A6-D6)^2)/B7

その下に表示されている"Aceptable CB" "Good CB" "Excellent CB"は上記で算出されたCB scoreの採点用の数値。ちなみに順番としては「Acceptable CB<Good CB<Excellent CB」となる。数値は小さければ小さい程いいとのこと。エクセル数式は以下の通り。

Aceptable CB=(B8-0.5)^2
Good CB=(B8-0.502)^2
Excellent CB==(B8-0.506)^2

反対にACLの数値が低い場合、そのトレーダーはシステムを全く理解できていないことを表し、ACLが高ければ高いほど、CB scoreが意味のあるものとなってくる。

よく理解できていないが、ACLが高く、Excellent CBにより近くなるシステムを構築すればいいわけだ。このことは後で悩むことにしよう。

ちなみにグラフは、もし赤線が基準線である青線の下に位置する場合は、「自信過剰」その逆は「自信不足」という意味です。ACLとHit rateを引き算しその値が"0"以上であれば「自信過剰」、それ以下であれば「自信不足」ということになる。

よくわからなかったけど、とりあえずエクセルシートは完了したので、システム作成の時、たっぷり使わしてもらおーっと。今日も頑張った。
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