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トレーディングシステム:勝率大幅アップの秘密
2011.01.04 Tuesday 18:07
バンのシステム構築セミナーのCDを聞いていて、ふと思いついたことがあった。
彼は「システムは本人にあったものでなければ相場から利益をあげることは難しい」と度々強調している。

確かに情報商材からのシステムで相場に参加しても失敗ばかりだった。それを自分なりにアレンジしても結果は同じだった。
何がいけなかったのか?
仮にその情報商材のシステムが良いシステムだったとしても、利益をあげるには、そのシステムの裏にある作成者の相場に対する姿勢や信じている事を理解してから、そのシステムを利益の出せるシステムとして使うことが出来るようになるようだ。

それだけではなく、システムにはポジションサイジングと自己規律が非常に重要な要素となっている。仕掛けは詳しく教えてくれても、手仕舞いやストップ、あるいはポジションサイジングや自己管理はスルーされているものがほとんどだ。これではシステムが良くても、利益は出せない。

システムの構成要素(相場に対する姿勢・考え、セットアップ、仕掛け、手仕舞い、ポジションサイジング、資金管理、自己規律)がどのように機能するか理解することは、あくまでも前提で、一番大切なのは、それが自分にあったシステムなのかということだ。

時間のないリーマンがデイトレのシステムで相場に立ち向かっても話にならないだろう。じっとしていられない人が、ロングホールドのトレンドフォローシステムを使おうとしても無理な話だ。また完璧主義者が勝率30%のシステムで相場に参加しようとしても失敗は目に見えている。

バンは「正しくなければならない」というバイアスを取り払う必要があるということも言っている。
しかしよい成績(高い点数)を収めることは素晴らしい事として学校教育ですり込まれてきた人がほとんどだろう。偏差値が高かった人ほど、このバイアスで躓いてしまうのではないか。そういった意味では自分はそこまで心配しなくていいのかも(笑)。でも勝率が高くて嫌に思う人はいないはず。

またシステム構築の際に気をつけることは勝率の高いシステムよりも期待値の高いシステムを構築することはよく知られたこと。

理屈は理解している。期待値が低いと、いくら勝率が99%でも一回のトレードで退場させられてしまうこともある。このことから、トレードごとの初期リスク設定とポジションサイジング、資金管理が重要となる。

しかし、「期待値が高くて、なおかつ勝率が高いシステムを作りたい」という強い思いを持って熟考した結果...

ついに勝率アップの方法をついに発見することができた。

相場の格言である「損小利大」はどうしても、スキャルピングやバンドトレードでは達成は難しい、残るはトレンドフォローだ。いかに勝率の高いトレンドフォローシステムを作るかということを焦点をあてて構築している。

しかしトレンドフォローシステムのリトレースメントでのエントリーは低リスクの仕掛けとして知られているが、勝率が低い。オシレーター等でフィルタをかければ高くなるかもしれないが。。。

いままでの知識は大きなタイムフレームで大局を把握して、その方向にだけ小さなタイムフレームで仕掛けを行うといったものだった。投資苑の著者がトリプルスクリーンという方法を紹介している。これを試したが、あまりしっくりとこなかった。フィルタが増えるためトレード機会が激減してしまうのだ。

しかし自分が発見した方法はトレード機会を減らさずに勝率が飛躍的にアップするのだ。


その方法とは...

手仕舞いの目標値を事前に決めておくことだ。

フィボナッチなどを活用している人は、当たり前なのかもしれないが、自分はどのくらい値が動くのかなど予測できないとずっと思っていた。しかし大局を見ながらやれば、ある程度、予測可能だ。欲張らなければの話だが。目標値を達成したら、トレーリングストップで様子を見ながら大きくとれることもある。

まだ、初期リスクをどうするかという部分が課題だが。。。

確かにバンは「目標を立てろ」と口酸っぱく言っている。この目標は個別のトレードではなく、トレード全体のパフォーマンスについて言っているのだが、この目標がヒントになって今回の方法が発見できた。

目標設定はシステム構築の50%以上を占めるべきとのこと。
一番おろそかにしそうな部分だ。
でもまずはシステムのベース部分を固めていかなければ。

休暇中に出来るところまでやってしまおーっと。
楽しくなってきた。
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