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ついに聖杯誕生!!
2011.01.10 Monday 18:24
JUGEMテーマ:FX短期トレード(デイトレ・スイング)
いやー、システム構築で苦戦中。これをしていると、どんどん深みにはまっていく。バックテストで連敗したり、トレード回数が少ないと、システムを調整したり、別に乗り換えたり。これが永遠と続くので参ってしまう。以外と同じような経験のあるトレーダーは多いのではないか。特にスクリプトを書いて自動で検証する場合は、数値を変えたりルールを調整したり、もっと深みにはまっていくように思われる。

今回、バンのシステム構築セミナーに期待していたことは、この状態から脱出することだった。しかし今回も同じ道を歩みかけてしまい、ForexTesterとの時間が長くなって疲れ果てていたところで下記サイトをたどり着いた。結構おもしろいブログで、いろいろ記事を見ていると、苦しんでいた自分自身を吹っ切ることが出来た。

http://blog.livedoor.jp/fx_livemarket2/

2chからの情報で300以上もの様々なトレード手法が載っていた。。少し見て気がついたことは、「人の数だけシステムの数があるということ」だ。いくつかチャートを見ながらバックテストをしてみたが、これらのシステムを使ってどうやって利益をだしているのか理解できなかった。

自分自身のシステムを構築することは必要であって、それは自分自身で試行錯誤して探さなければならないことだということを改めて考えさせられた。そして聖杯は追いかけても簡単には見つからないものなので、不完全な聖杯を少しずつ完全なシステムに近づけていくことはできるのではないかと思えた。

システム構築にあたり、バンのセミナーで示してくれた一つの方法はシステムの概要と詳細をアウトプットすることだった。そんな理由でここに記載してみようと思う。このシステムはセットアップの部分でどうしても裁量が入ってしまうのでシステムにしようとも思っていなかったが、これが一番いけそうだったのでやってみることにした。完全に検証していないので、なんともいえないが...

########################################
★システムタイプ
ブレイクアウトシステム

★時間枠
日足, 4時間足, 30分足

★インディケータ
・移動平均線(遅いのと早いの2本):トレンド判定用
・ボリバン:トレンド判定用
・一目均衡表:トレンド判定用、ブレイクアウト判定用、押し目判定用
・プライスチャンネル:ブレイクアウト値判定用、ハードストップ値判定用
・ATR:初期ストップ値幅判定用
・平均足:短期トレンド判定用

★対象市場
為替市場

★通貨ペア
EUR/USD(この通貨ペアから検証)
その他通貨も検証予定(複数ペアで運用希望)

★フィルタ
・ファンダメンタル分析で方向を確認(バンのニュースレターを参考にする予定)
・日足・4時間足の市況確認。トレンド? 横ばい? 一致している?

- UPトレンド>>移動平均線(遅)がボリバン・雲の下でサポート形成
- DWトレンド>>移動平均線(遅)がボリバン・雲の上で抵抗線を形成
- 横這い相場>>移動平均線のどちらもバンドの中に入っている。

★セットアップ
30分足の値動きから逆張りポイント探す。
順張りのブレイクポイントでは仕掛けしない。

★仕掛け
<UPトレンド>
順行: 4時間足で抵抗線の上に指値
逆行: 逆雲を上抜けしたところで成行買(値動きで抵抗線が見えれば雲のすぐ上に指値)

<DWトレンド>
順行: 4時間足でサポートの下に指値
逆行: 逆雲を下抜けしたところで成行売(値動きで抵抗線が見えれば雲のすぐ下に指値)

<横ばいトレンド>
上記の雲抜けトレードを両方向で実施。

**日足と4時間足の方向が違う場合はトレンドなし。M30で雲抜けの仕掛けが可能。

★ストップロス
順行ソフトストップ:仕掛け足+ATR
順行ハードストップ:仕掛け足+2ATR
逆行ソフトストップ:雲端+ATR
逆行ハードストップ:雲端+2ATR

★手仕舞い
平均足で逆足が2連続で出現したら手仕舞い。
ハードストップはプライスチャンネル値。

★目標
目標利益:50%
最大許容ドローダウン:25%

★Position Size
上記利益目標を達成するためのトレードごとのリスクを設定。
検証結果よりSQN(System Quality Number)を算出。
また破産確率と目標達成率を算出し乖離が最も大きいリスク設定を選択。

★信念
「損は落とせ、さらば利益は大ならん」
勝つことにこだわるとどうしても、損大利小となってしまう。逆に勝率は高くないがリスク・リワードレシオが高い場合は、損小利大となる。

「市場は、大衆の思惑と逆に動く」
世の中で相場から利益を上げられているトレーダーは1割といわれている。他のトレーダとは逆のポジションをとる少数派となる必要がある。

「自分自身が心地よく運用できるシステムでなければ、ルールに従うことが出来ない。ルールに従うことが出来なければ必ず失敗が待っている」
例えば、完璧主義の人が勝率の30%のトレンドフォローシステムで7連敗以上したらルールに従えなくなることは目に見えている。勝率の高いスキャルピングシステムのほうがよっぽどいいだろう。勝率は重要ではないと理屈では分かっているつもりだが、それでも勝ちは多いほうが嬉しい。せめて半分以上は勝ちたい。それが自分のコンフォートゾーンだ。

「目的地が分からなければ、そこにたどり着くことは出来ない。」
月に届くほどの利益を上げるという目標は素晴らしいが、具体的ではない。どれほどのポジションサイジングをとることが必要か?最大許容ドローダウンは?具体的な目標値を設定し、最適なポジションサイジングをシステムに適用することによって、より効率的に目標を達成することが出来る。

「負けるが勝ち」
負けを許容できるシステムを構築する必要がある。学校教育では教えてくれなかったこと。語学プログラム時代の英作文の先生で「とにかくたくさん間違えてくれ」といったアプローチで教えてくれた。その言葉で気が楽になれたのを覚えている。システムはもちろん、期待値がプラスでなければいけないのだが...

「Simple is the best.」
シンプルなシステムは決断スピードが上がり、システムをより効果的なものとする。人間の情報処理能力は限られている。使うインディケータよりもシステムの後ろにあるコンセプトのほうがよっぽど大切だ。

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Comment
2011/01/12 3:56 AM posted by: 魔術師ロバさん
Sarusaruさん
完成したような、未完成のようなところです。
完璧なシステムを構築しようとしても先に進まないので、とりあえずこれをベースに本格的な検証と微調整を実施して、ビジネスプランの中に加えトレード復帰できたらと思っています。まだ時間がかかりそうです...
2011/01/11 7:26 PM posted by: sarusaru
こんちは。
ついに完成ですか?!これを元に、売り買いのシグナルを発信すれば…。
勝率を求めると、利小損大になるというのは納得です。自分の取引スタイルも取引回数を減らしたほうが利益が出るんじゃないかなぁって、ただ今模索中です。
参考にさせてもらいます
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